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极值指标下平稳序列的风险测度
作者: 蔡宗鹏 陈守全
关键词: 极值理论 平稳序列 相依性 极值指标
摘要:平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型,提高风险值估计的准确度.
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